一、利率市场化进程中商业银行的利率风险管理（论文文献综述）
黄韫璐[1]（2021）在《LPR形成机制下中小商业银行利率风险管理研究》文中研究表明近年来,我国利率市场化不断深入,随着2019年贷款市场报价利率（LPR）的改革,金融自由不断促进经济发展,为金融参与主体带来诸多机会。但是我国商业银行面临极大的考验,尤其是定价能力较弱、竞争力量不足的中小银行,正面临着传统业务被挤压、由于市场变化造成利率风险管理难等问题。现有文献较多关注利率市场化下银行的利率风险测算及成因分析,缺乏对LPR形成机制全面铺开后,银行的利率风险管理研究。而本文以LPR机制为切入口,研究在此过程中对我国中小商业银行利率风险造成何种影响,深入探究利率市场化指数及净利差等影响因素的贡献度,以期对我国中小商业银行的抗风险能力进行分析,提出针对性对策,有助于中小商业银行进性稳健经营,改善收入结构。本文运用久期缺口模型对商业银行利率风险进行测算,运用层次分析法对利率市场化指数进行赋值、赋权,利用判别矩阵和MATLAB软件进行一致性检验,最后通过STATA软件构建面板数据模型,对15家样本银行在2007年至2019年的利率风险影响因素进行固定效应计量分析,得出结论。并且以2013年首次提出贷款基础利率（LPR旧称）机制为界限,将样本数据划分为两个阶段,利用豪斯曼检验以及稳健性检验确保原研究结果的正确性。研究结果表明:（1）样本银行利率风险处于波动阶段,在2013年首次提出LPR机制后,我国中小商业银行无法充分把控利率风险,管理能力不足,导致风险波动较为频繁。在2017年后,尤其2019年改革LPR形成机制,中小商业银行对利率风险的管理能力有所提升。（2）2003年至2019年我国利率市场化指数整体呈现上升趋势,前期阶段较为谨慎,随后几年利率市场化进程加快,自2016年起达到0.9以上,截止到2019年年底利率市场化指数已达到0.9559。（3）利率市场化指数和净利差对中小商业银行利率风险存在显着的正向影响关系,故当利率市场化进程不断加深,存贷利差不断扩大,中小商业银行面临的利率风险将更大。为此,中小商业银行应该立足于自身,发展创新业务,利用金融科技和衍生品工具,改善收入结构,降低利率风险;构建风控体系,严控利率风险,做到事前、事中、事后控险,及时发现并调整利率风险管理策略;配合宏观发展,协同外部作用,共同创造良好的金融环境,完善利率风险监管和化解,从而提高我国中小商业银行竞争能力和自身实力,全面提高我国银行业风险管理水平。
肖海[2]（2021）在《兴业银行利率风险研究》文中提出上个世纪70年代各国逐渐收紧金融抑制政策,放松了对于利率的行政管制,将利率交于市场决定,实行利率市场化。利率市场化最大的特征就是市场利率的波动逐渐频繁和不可预测,利率市场化改革会极大影响着商业银行的利息收入和资产负债的价值,使得利率风险成为商业银行所面临的主要风险问题之一。我国于1996年正式开启利率市场化,逐渐将利率交由市场决定。2019年8月,中国人民银行宣布针对LPR进行深入改革,进一步提升利率的传递效率,这标志着我国利率市场化水平得到进一步提升。在我国利率市场化改革持续深入的背景下,本文以兴业银行作为研究分析对象,根据相关文献和理论,结合兴业银行近五年以来的财务状况,剖析了兴业银行利率风险的现状和形成原因,并利用利率敏感性缺口模型、久期凸性模型和利率风险压力测试针对兴业银行存在的利率风险进行测度,结果表明兴业银行存在一定的利率风险,需要及时采取有效措施防范和管控兴业银行的利率风险。最后,针对兴业银行利率风险现状与测量结果,分别从完善利率风险防范体系、调整利率敏感性缺口和久期缺口、调整资产负债结构和发展利率衍生品市场四个方面来防范利率风险,这对兴业商业银行管控利率风险具有较强的借鉴价值和意义。
张男[3]（2020）在《中国利率市场化进程中的货币政策传导机制研究》文中指出货币政策的传导机制一直都是货币政策研究中的关键问题。特别是对于正处于利率市场化进程与经济结构转型升级过程中的中国而言,随着利率全面市场化进程的逐步推进以及相关制度的不断完善,我国中央银行货币政策对宏观的影响方式也处于不断调整的过程中。值得注意的是,与理论中稳定的金融体系与完善的政策调控框架相比,我国本世纪初期我国金融体系的调整优化升级仅处于初级阶段,各个市场间存在相互分割的状况,货币市场化利率浮动空间严重受限,金融自由化拥有较大的提升空间与改进可能,种种原因令该时期关于我国货币政策传导渠道与传导机制具有潜在的阶段性特征。因此,在中国利率市场化进程这一具体政策框架下,从我国货币政策传导渠道与传导机制的潜在阶段性特征角度出发,探究中央银行货币政策调控目标与关键政策的演进对货币政策传导渠道以及传导机制的影响,不仅能够进一步解析我国的货币政策调控渠道与调控模式,同时够为我国的利率市场化进程提供有效的理论指导与实证检验。有鉴于此,本文结合我国宏观经济发展的阶段性特征,分别针对资产负债表渠道,金融机构信贷渠道,以及利率管制和存款保险渠道,深入探究货币政策传导渠道、传导速度和政策实施效果的变化情况,分析利率市场化进程中导致中央银行货币政策传导机制发生改变的影响因素等问题,这对新常态时期全面深化金融体制改革过程中极大程度地降低系统性金融风险产生和累积的可能性,以及促进我国宏观经济在中高速水平上实现稳定、持续增长的发展目标,都具有重要的理论价值和现实意义。全文分为6个章节进行研究,第一章是绪论部分,先详细介绍我国现阶段宏观经济发展背景并提出存在对货币政策传导机制的研究需求,构成了本文研究的逻辑起点。进一步,本章中依据政策传导路径的不同特征对货币政策的传导渠道进行了多层次的总结,系统地分析了货币政策不同传导渠道的政策传导机制、传导范围与传导效果,为后文中研究打下了理论基础。进一步,本章同时对不同国家利率市场化这一具体问题,以及不同国家利率市场化进程中货币政策传导机制演进的基本事实进行了详细的理论梳理与文献分析,特别是对我国利率市场化进程中货币政策中介目标的选择以及转变历程、不同学者对我国利率市场化进程中货币政策框架与传导理论的相关研究进行了详细的总结与综述。在以往研究现状的基础上指出本文研究的重点问题与研究目的,为后文的实证研究做出铺垫。第二章开始进入文章的实证研究阶段,本章从政策之间相互影响的角度出发,探究了利率市场化进程中,政策不确定性对我国宏观经济以及利率水平影响,利用包含潜在门限的时变参数向量自回归模型实证研究了我国货币政策对经济政策不确定性冲击的反馈机制。分析显示,中国经济和贸易的不确定性在明显上升,当前贸易政策不确定性是经济政策不确定性的主因,并且不确定性整体呈现出逆周期性,对经济发展具有负向的冲击。美国政府的行为和决策是造成不确定性的最主要因素,现阶段美国挑起的贸易摩擦是不确定性的主因。实证研究结果表明,面对不确定性的上升,我国货币政策对经济和贸易政策不确定性的反应十分迅速,不确定性往往引致宽松的货币政策。在经济平稳时期,货币政策对经济和贸易政策不确定性冲击的反应程度最低,在金融危机时期反映程度加大,在贸易摩擦时期的反应程度最大。第三章至第五章是利率市场化进程中货币政策的传导渠道分解研究。本部分创新性的将不同层面的货币政策传导渠道与现阶段我国面临的具体政策结构与经济形势相结合,进一步探究了我国已实行与未实行的利率市场化政策在具体经济背景下对不同渠道传导机制的影响。第三章将从货币政策的广义信用渠道这一角度出发,将社会融资规模分解为信贷、表外融资和直接融资三个信用扩张渠道,实证研究了我国货币政策的广义信用传导效应。结果显示,信贷在社会融资规模中长期占据主导地位,我国货币政策在广义信用渠道方面的传导仍然以信贷为主,表外融资次之,直接融资效果最弱。随着利率市场化的推进,货币政策向广义信用的传导力度和速度均有明显改善,应推进深层次结构性改革、利率并轨和实质上的市场化。结合研究结果和与现有文献的对比分析,本章对我国货币政策量价转型进行了进一步的理论探讨,从“总量——结构”的功能性角度提出构建一种新的“价格为主、参考数量”的货币政策量价搭配调控范式。第四章的研究将从我国宏观经济中出现的资产负债表衰退因素以及利率市场化进程的不断推进导致中央银行货币政策存在调控“困境”出发,利用包含有资产负债表衰退因素的DSGE模型,对我国利率市场化程度进行的指标量化,进而分析资产负债表衰退对货币政策调控效率的阶段性影响机制。研究结果表明,一方面,当模型系统中考虑资产负债表衰退因素时,紧缩型货币政策对宏观经济变量的影响效果得到相应的强化,并延长了相关变量对经济系统稳态的回归时间且增加中央银行货币政策调控的不确定性;另一方面,在模型框架中同时考虑资产负债表衰退和利率市场化程度变化时,利率市场化程度的增加将提高模型中相关宏观经济变量的响应程度并提高变量恢复稳态的速度,换言之,利率市场化进程的不断推进有助于提高紧缩型货币政策的调控效果。第五章的研究将从我国利率市场“双轨制”这一利率生成模式展开,利用DSGE模型对我国的双轨制利率生成模式、利率管制程度与市场化程度以及存款保险金制度等利率市场化进程政策与操作进行研究,重点探究利率市场化进程的不同措施与金融市场机制的完善对我国货币政策传导机制的影响。研究表明,中央银行对利率的管制一方面削弱了常规货币政策的调控效果,同时抑制了宏观经济的常规性波动,减少了经济活力。在我国利率市场化进程不断发展的大前提下,利率市场化进程的发展能够显着的提高中央银行常规货币政策的传导效率,释放市场潜能。逐步取消管制利率,让“双轨制”利率生成机制逐步回归市场化生成机制,是促进我国利率市场化进程,提高货币政策调控效率的一个重要组成部分。第六章的实证研究是对我国不同利率市场化程度下的货币政策传导机制检验。在探究了利率市场化进程中各渠道的传导机制以及方针效果后,最后本文将针对存款利率上限打开以后,中央银行迟迟没有推进市场轨和计划轨的双轨合并这一现实问题出发,对我国利率的渐进市场化与完全市场化后货币政策的整体调控效果进行研究,并且对未来我国利率市场化进程的推进给出相应的预测与展望。在宏观传导方面,渐进式利率市场化改革能够有效地优化利率传导机制,然而若是立即进入完全市场化状态,均衡利率水平的提升很可能降低经济行为对利率变动的敏感性,这说明尽管完全市场化不会改变利率宏观传导的有效性,但会降低货币政策的传导效率。在利率的微观传导方面,利率市场化改革着实加强了货币政策的微观传导效率。然而若是进入完全市场化状态,市场上的逆向选择风险会迅速放大,造成利率的微观传导失灵。
吴婷婷[4]（2020）在《中国商业银行利率市场化及利率风险分析》文中提出经济全球化推动了金融体制的改革,利率市场化是我国金融体制改革的重要内容。经过二十年的不断改革,2015年10月,央行宣布对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限,标志着我国利率市场化改革基本完成。本文主要研究在利率市场化的背景下,我国商业银行如何识别、度量和管理利率风险。首先在对现有国内外文献梳理的基础上阐述了利率市场化和利率风险相关概念以及理论体系,并回顾了我国利率市场化改革的进程,介绍了利率风险的分类以及度量模型,主要分为重新定价风险、收益率曲线风险、基差风险和隐含期权风险,主要有利率敏感性缺口模型、久期模型和VaR方法。在此基础上,结合我国商业银行利率风险管理现状,选取VaR方法来衡量我国商业银行的总体利率风险。其次本文实证分析选取利率市场化最高的同业拆借市场以及最具代表性的SHIBOR隔夜拆借利率作为研究样本,构建GARCH模型并对不同的残差分布假设进行回归,通过Kupiec回测验证GED分布的GARCH模型拟合情况更好。最后,从宏观和微观两个方面出发,对我国商业银行利率风险管理提出相关政策建议。
岳宇[5]（2020）在《利率市场化对我国商业银行盈利能力的影响研究 ——基于三大类商业银行的比较分析》文中研究说明利率作为资金的价格,是一个国家金融和经济的核心,其变动不可避免的对整个国民经济产生巨大的影响,尤其是在金融市场上,利率的变动将对市场的安全和稳定产生深远影响。自1996年银行间同业拆借利率的放开,标志着我国利率市场化改革的正式开始。到2015年10月,中国人民银行放开对商业银行和农村合作金融机构存款利率上限的管制,标志着我国利率市场化改革的基本完成。商业银行作为金融市场的主体,其经营发展和盈利状况必定会受到利率市场化改革的影响。在利率管制时期,我国商业银行形成以资产规模扩张为主的数量型经营发展方式,存贷款立行模式根深蒂固,稳定的利差让商业银行获得了巨额稳定的利润。随着利率市场化改革的完成,存贷利差的缩小,以及互联网金融、P2P网贷等各种非银行社会融资机构的发展,商业银行的利润空间被进一步蚕食。因此,研究商业银行如何在新的金融环境中增强自身盈利能力,实现其可持续发展,极具理论意义和现实意义。本文首先搜集国内外有关文献,阐述利率市场化的重要性以及我国利率市场化的历史沿革,并将利率市场化及商业银行盈利能力的理论作为论述基础展开叙述。其次按照其资产规模、网点数量等将我国16家上市银行分类为大型股份制商业银行,中小型股份制商业银行以及城市商业银行。选取了2012年至2018年间7年的的财务数据作为样本,对我国所有16家上市商业银行在利率市场化过程中盈利能力现状及变化进行比较分析,同时选取资产收益率ROA为被解释变量,选取净利差（NIS）,不良贷款率（NPL）,非利息收入占比（UN）,成本收入比（CBB）以及存贷比（LDR）作为解释变量,研究这些变量对商业银行盈利能力的影响。最后根据实证结果,有针对性地对国有控股银行、股份制银行和城市商业银行提出建议,希冀不同类别的商业银行在利率市场化背景下,能结合自身特性进一步优化经营管理,提高盈利能力。
刘驰[6]（2020）在《利率市场化进程中Z银行贷款定价研究》文中认为当前,我国利率市场化进程在有条不紊的推进中,2019年8月,央行公布贷款基础利率（LPR）新机制,我国利率市场化改革迈出重要的一步。LPR机制实施后,商业银行获得更多自主定价权利,有利于商业银行优化自身资产结构,提高资金配置效率。与此同时,市场利率的调整和波动会挤压作为商业银行主要利润来源的存贷款利差。为了应对激烈的经营环境,贷款利率定价方法尤为重要。城市商业银行如何妥善进行贷款利率定价,在提升收益水平的同时保持市场竞争力,这些问题的解决对城市商业银行在利率市场化环境下稳定健康的发展具有重要意义。本文基于Z银行贷款现状的分析,以其贷款利率定价为研究对象,对Z行目前的贷款定价流程进行了梳理和分析,试图通过使用客户盈利分析定价模型,提升定价的精细化程度等措施来提升Z银行的利润水平。首先,本文回顾了我国的利率市场化进程和发展方向,阐述了利率市场化对商业银行的影响;其次,总结了Z银行的贷款业务及贷款利率定价现状,发现Z行存在定价模型落后、业务流程不合理以及定价配套保障不足等问题;然后,重点针对Z行贷款利率定价模型中存在的问题,分析对比现有贷款定价方法的优缺点,借鉴国外成熟的定价方法,提出使用客户盈利分析模型,并且结合现实案例对该模型的可行性进行了验证;最后本文提出优化Z行贷款利率定价的建议:第一、完善LPR利率定价机制,第二、完善成本核算体系,第三、使用内评法计量风险加权资,第四、改进业务流程,第五、完善定价系统功能,第六、改进内部评级系统,第七、成立定价中心,第八、加强人员队伍建设。同时,本文希望可以为Z行领导层提供一些意见,解决Z行现存问题,帮助Z行应对利率市场化带来的挑战。本文的现实意义在于以Z银行贷款利率定价为研究对象,发现Z行存在的问题并提出解决方法,具有可操作性。而前人的研究很少涉及贷款利率定价的具体问题。
李健[7]（2020）在《利率市场化对我国商业银行净息差的影响研究》文中提出利率市场化改革是我国的金融市场改革的一项重大举措。我国于2013年7月全面放开了贷款利率的管制,同年10月LPR报价机制发布运行。2015年10月,央行宣布存款利率也全部放开,这一举措宣告着我国利率市场化的进程已经基本完成,而贷款利率报价机制LPR推出后,其对于商业银行的贷款利率市场化引导并不理想,2019年8月进行改革,LPR挂钩MLF,推进我国利率“双轨制”并轨,也意味着我国利率市场化走向最后一公里。在我国金融自由化进一步深化的背景下,利率市场化对商业银行带来了巨大的机遇,同时也带来了相应的挑战。基于上述背景,本文从理论与实证分析的角度,主要研究了我国利率市场化改革对于我国不同类型商业银行净息差的影响。本文的研究从理论入手,首先研究了有关于利率市场化进程测度以及利率市场化对于净息差的影响因素,并仔细梳理了利率市场化改革以来的相关政策建议及进程,在基于层次分析法的基础上对于我国利率市场化进程进行了量化测度。在实证分析部分,本文基于H-S做市商模型构建了面板数据模型,在我国利率市场化趋近完成的背景下,多角度系统地考察了利率市场化对商业银行的净息差影响。首先,在构造连续的利率市场化指数的基础上,对36家商业银行的从2003年至2018的面板数据建立起固定效应回归模型,并在此基础上按照国有大型银行、股份制银行、城商行划分为三组样本,进行分组回归。其次在进一步的分析中纳入了贷款基准利率,分别考察了商业银行对于贷款基准利率与贷款基础利率LPR的响应程度。实证的结果表明:（1）利率市场化对商业银行净息差具有非线性的倒U形影响;（2）利率市场化对我国商业银行净息差的非线性影响显着存在于大型国有银行及股份制银行组,但在地方银行组中并不显着;（3）大型国有银行、股份制银行的净息差对于LPR利率、市场利率的响应更加强烈。本文的研究指出在利率市场化进一步深化的背景下,商业银行的转型迫在眉睫,不同类型的银行应该采取不同的转型策略。此外,商业银行对于LPR报价机制的响应并不尽如人意,2019年8月提出的LPR改革是有必要的。最后,基于理论与实证分析结论的基础上,从宏观与微观的角度,即针对整个银行业与不同的银行类型提出相应的政策建议。
班长亮[8]（2019）在《利率市场化对我国商业银行净利差的影响研究》文中进行了进一步梳理中国的利率市场化改革从1996年到2015年走过了将近20年的历程。利率市场化改革作为中国在完善金融体制上的一个重大改革,带给商业银行的既有机遇也有挑战。利率市场化改革使得商业银行利率定价自主性得到提高的同时,也使得商业银行间的竞争更加激烈。近几年,商业银行越来越加大对中间业务的发展,加大业务创新的力度,努力进行业务改革,但是存贷款业务仍然占据着商业银行业务部分的核心。商业银行净利差是商业银行获取利润的最重要的方式,同时也反映了商业银行的经营效率。商业银行低的净利差反映了经济社会低的社会成本,低社会成本导致了经济社会高效率的运行,有利于社会福利的最大化;商业银行高的净利差体现了经济社会高的社会成本,不利于经济社会高效率的运行以及社会福利的增加。由于利率市场化带给了商业银行机遇与挑战,并且净利差作为商业银行利润获取的最根本、最重要的方式。研究利率市场化对商业银行净利差的冲击,不仅有利于商业银行改善管理水平、提高运营效率、获得更高的利润水平,而且对社会经济发展有着重要的现实和理论意义。本文将Maudos and Solis（2009）对做市商模型改进后的模型作为本文模型的基础,结合我国利率市场化的实际情况,对模型做了进一步的改进,从而将利率市场化引入模型。以此模型作为实证的理论依据,在实证计量模型中加入了数理模型中没有体现的影响因素,具体包括表示商业银行本身的经营水平和宏观经济环境的因素。而对于利率市场化这一影响因素,本文通过层次分析法构造了利率市场化指数,从而对其进行了量化处理并加入到实证计量模型中。本文的样本数据主要选择了我国27家商业银行（5家大型国有商业银行,12家股份制商业银行,10家城市商业银行）2005年到2015年11年间的数据为样本进行实证分析,在实证中通过综合考虑选择随机效应面板模型,研究利率市场化对商业银行净利差的影响,以及在利率市场化的“渐进式”过程中影响商业银行净利差的具体因素。本文在进行完全样本回归后,将分别对大型国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行三组分组样本进行回归分析。通过对三类商业银行分别进行回归分析,对利率市场化对大型国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行三类商业银行净利差的影响进行比较分析,并且研究在利率市场化改革的过程中,影响不同类型的商业银行的净利差的因素有何不同,从而可以在得出结论的同时对不同类型的商业银行给予不同的政策建议。研究结果表明,利率市场化对商业银行净利差具有非线性的倒U型显着影响。表现为在利率市场化改革初期,由于商业银行利率定价自主权的提高,商业银行为达到获取更多利润的目的,会通过使用扩大净利差的方式来实现这一目的。而随着利率市场化改革的不断推进,净利差会扩大到峰值,然后由于商业银行间竞争加剧,商业银行纷纷通过缩小净利差,减少利润的方式来吸收存款和发放贷款,结果便是净利差逐渐缩小。本文可能的创新点主要体现在以下几个方面:第一,在理论研究上,将利率市场化引入做市商模型。在Maudos and Solis（2009）的模型基础上加入利率市场化因素,在构建的理论模型中加入代表利率市场化的变量。在净利差影响因素方面,本文通过层次分析法构造利率市场化指数作为利率市场化的测度指标。并不直接采用存贷款基准利率作为测度指标。第二,在实证研究上,于其他大部分文献都采取固定效应模型不同,本文采取随机效应模型进行实证分析。原因包括:第一,组内估计量（FE估计量）不是令人非常满意的,因为仅仅利用组内差异将会使估计不是很有效且估计不出非时变解释变量的系数;第二,原则上当截面个体是随机地从一个大的总体中抽取时,如果想以结果对总体进行分析,则应该选用随机效应模型。本文认为对于作为截面个体的商业银行的选择是随机的,并且是以27家商业银行作为样本对商业银行总体做出分析,所以采用随机效应模型。并且,通过获得稳健标准误来修正可能存在的组间异方差和组内自相关。并且在分组实证研究中,由于大型国有商业银行和城市商业银行的样本数据是“长面板”数据,本文采用迭代FGLS估计方法进行实证分析,来修正“长面板”可能存在的组间异方差和组内自相关。
初美慧[9]（2019）在《利率市场化对我国商业银行盈利能力的影响及对策研究》文中认为纵观各国利率的发展变化,大都经过了管制到放松的转变。而我国随着金融市场改革的全面深化,为顺应金融和经济发展的需要,也开启了利率市场化改革的进程。虽然较很多发达国家,我国利率市场化发展的晚,但在有计划的稳步推进下,于2015年10月改革基本完成。从近20年的时间里可见,利率市场化改革由初探走到纵深,再到今天,其作用效果深刻影响着金融市场的发展乃至整个经济环境,这也就给金融业核心组成部分的商业银行带来了巨大的机遇与挑战。一方面,利率市场化下的利率水平,因银行间竞争的加大而频繁波动,对以传统信贷扩张为主要盈利模式的商业银行形成了极大考验。利息收入因存贷利差变小而减少、由高成本、高消耗的资产规模扩张方式,增加盈利的模式也已经不在适用现在的市场环境,商业银行如何打破不利现状,提高盈利能力,更好的经营与发展成了亟待研究的问题。另一方面,利率市场化会迫使商业银行转型升级,为其寻找新的盈利增长关键点,与经营发展提供了新的方向。因此,研究商业银行如何把握住利率市场化变革所带来的机遇,适应新环境、谋求新突破、实现新发展具有重要的现实意义。基于此,本文以上市16家商业银行2007年—2017年11年的数据为研究对象,综合考量了对商业银行盈利能力最具影响的因素,最终选取如总资产收益率、净利差、国内生产总值增长率等7个指标作为研究变量,进行总体和银行分类型的回归分析。以探究利率市场化如何通过这些变量因素,影响着不同商业银行的盈利能力,以及分析不同类型商业银行盈利能力影响因素呈现出巨大差异,和存在这些差异性原因的问题。最后,为我国不同类型商业银行提出对策建议。整体上商业银行要重视传统的利息收入业务,但要提高非利息收入水平;大型商业银行的定位是综合化和国际化商业银行;股份制商业银行需确立差别化经营的发展战略;而城市商业银行则走特色化经营发展之路。
杨斌[10]（2019）在《利率市场化背景下中信银行的经营策略》文中研究说明中信银行成立于1987年,是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,随着利率市场化的深入,其利润空间逐渐变窄,银行整体的利息净收入在下降,与大型国有银行相比,中信银行存在网点布局匮乏,中间业务发展乏力,利率风险管理能力不足等问题,随着金融市场的不断发展,中信银行在经营过程中遇到瓶颈,出现了议价能力降低的问题。因此,中信银行需要改变原有经营策略,大力发展中间业务,加大人才培养等措施,平稳推进业务发展。本文以中信银行为研究对象,通过对国内外研究学者的相关研究理论,在利率市场化背景下,提出的商业银行的应对策略。本文利用了定量分析和定性分析的综合分析法和系统研究法,通过分析中信银行的目前整体经营现状、在经营中遇到的问题及制约发展的因素,利用商业银行价值链的理论基础,重点提出了中信银行如何在利率市场化背景下,更好的去转变经营策略,最终实现利润的增长和业务的发展的合理建议,具体从以下几个方面进行了分析。首先对利率市场化背景下商业银行转变经营策略的研究背景和意义进行分析,对于在利率市场化背景下,中信银行在经营过程中制定了相应的存贷款政策,也及时调整了客户结构,但是随着利率市场化的深入开展以及互联网金融的兴起,中信银行在经营中遇到了替代品行业的威胁以及暴露了议价能力弱等不足,本文旨在通过对中信银行的对公业务定价分析和零售业务SWOT分析等方式,分析中信银行需提高中间业务收入,从而促进业务的发展。同时利用价值链理论,提出中信银行应该建立协调的产品定价体系和多层次的利率风险管理机制,在提高人力资源管理能力的同时,中信银行应进一步提升企业文化的创新能力和完善考核管理体系,最后经过以上的探讨和分析,为中信银行在利率市场化背景下解决这些问题提出自己的建议,希望能对中信银行的经营策略提供一定的帮助。
二、利率市场化进程中商业银行的利率风险管理（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、利率市场化进程中商业银行的利率风险管理（论文提纲范文）
（1）LPR形成机制下中小商业银行利率风险管理研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.2.3 国内外研究综述 |
| 1.3 研究内容和研究方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.3.3 创新点与不足之处 |
| 第2章 相关概念与理论基础 |
| 2.1 相关概念 |
| 2.1.1 利率市场化 |
| 2.1.2 贷款市场报价利率(LPR)形成机制 |
| 2.1.3 中小商业银行 |
| 2.1.4 利率风险 |
| 2.2 理论基础 |
| 2.2.1 金融抑制理论与金融深化理论 |
| 2.2.2 金融约束理论 |
| 2.2.3 利率风险管理理论 |
| 第3章 LPR形成机制下中小商业银行利率风险分析 |
| 3.1 LPR形成机制下中小商业银行利率风险表现形式 |
| 3.1.1 重新定价风险 |
| 3.1.2 基准风险 |
| 3.1.3 收益曲线风险 |
| 3.1.4 期权性风险 |
| 3.2 LPR形成机制下中小商业银行利率风险成因分析 |
| 3.2.1 宏观政策频繁调整 |
| 3.2.2 市场传导存在梗阻 |
| 3.2.3 存贷期限不匹配 |
| 3.2.4 存贷利差空间缩窄 |
| 第4章 中小商业银行利率风险及利率市场化指数测度 |
| 4.1 利率风险测度 |
| 4.1.1 利率风险测度模型 |
| 4.1.2 利率风险测度模型适用性 |
| 4.1.3 利率风险测度过程 |
| 4.2 利率市场化指数测度 |
| 4.2.1 利率市场化指数指标构建 |
| 4.2.2 利率市场化指标量化处理 |
| 4.2.3 利率市场化指数指标权重确定 |
| 4.2.4 利率市场化指数计算 |
| 第5章 LPR形成机制下中小商业银行利率风险管理实证研究 |
| 5.1 样本和数据来源 |
| 5.1.1 样本描述 |
| 5.1.2 数据来源 |
| 5.2 变量选取与模型 |
| 5.2.1 被解释变量 |
| 5.2.2 解释变量 |
| 5.2.3 控制变量 |
| 5.2.4 模型建立 |
| 5.3 回归模型分析 |
| 5.3.1 描述性统计分析 |
| 5.3.2 多元回归结果与分析 |
| 5.4 稳健性检验 |
| 第6章 结论与建议 |
| 6.1 结论 |
| 6.1.1 我国中小商业银行利率风险呈波动变化 |
| 6.1.2 我国利率市场化指数逐年增高 |
| 6.1.3 利率市场化与中小商业银行利率风险呈显着相关性 |
| 6.2 建议 |
| 6.2.1 配合宏观发展,协同外部作用 |
| 6.2.2 构建风控体系,严控利率风险 |
| 6.2.3 发展创新业务,改善收入结构 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 在学期间科研情况 |
（2）兴业银行利率风险研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 一、研究意义与背景 |
| (一)研究背景 |
| (二)研究目的 |
| (三)研究意义 |
| 二、研究内容 |
| 三、研究方法 |
| 四、本文的创新点与不足 |
| 第二章 文献综述 |
| 一、国外关于商业银行利率风险的文献综述 |
| (一)关于利率市场化对商业银行影响研究 |
| (二)关于商业银行利率风险测度研究 |
| (三)关于商业银行利率风险管理研究 |
| 二、国内关于商业银行利率风险的文献综述 |
| (一)关于利率市场化对商业银行影响研究 |
| (二)关于商业银行利率风险测度研究 |
| (三)关于商业银行利率风险管理研究 |
| 三、文献评述 |
| 第三章 兴业银行利率风险分析 |
| 一、兴业银行简介 |
| 二、利率风险分析 |
| 三、利率风险管理分析 |
| 四、本章小结 |
| 第四章 兴业银行利率风险测度及分析 |
| 一、利率风险测度模型与比较 |
| 二、兴业银行净利息收入变动的利率敏感性缺口测度 |
| (一)利率敏感性缺口对兴业银行净息收入变动的测度 |
| (二)兴业银行利率敏感性缺口分析小结 |
| 三、兴业银行资产负债价值变动的久期凸性缺口测度 |
| (一)兴业银行资产负债久期凸性分析思路与模型假设 |
| (二)兴业银行资产负债的久期凸性分析 |
| (三)兴业银行资产负债价值变动久期凸性分析小结 |
| 四、兴业银行利率风险压力测试 |
| (一)兴业银行利率风险压力测试的情景构建 |
| (二)兴业银行利率风险压力测试分析 |
| (三)兴业银行利率风险压力测试小结 |
| 五、兴业银行利率风险成因分析 |
| (一)利率市场化所导致的利率风险 |
| (二)资产负债期限结构的不合理配置 |
| (三)基于流动性的需要所产生的利率风险 |
| (四)兴业银行利率风险成因分析小结 |
| 第五章 兴业银行利率风险防范建议 |
| (一)提高风险防范意识,完善利率风险防范体系 |
| (二)调整资产负债结构,拓宽收入来源 |
| (三)调整利率敏感性缺口和久期缺口,降低利率风险影响 |
| (四)发展利率衍生品市场,多元化防范利率风险 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（3）中国利率市场化进程中的货币政策传导机制研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景与选题意义 |
| 1.2 我国利率市场化进程回顾 |
| 1.3 货币政策传导渠道 |
| 1.4 利率市场化与货币政策传导机制相关研究综述 |
| 1.5 论文主要创新点 |
| 1.6 论文结构安排 |
| 第2章 不同时期下我国利率水平对经济政策不确定性冲击的反馈机制研究 |
| 2.1 利率对经济政策不确定性冲击的反馈机制研究问题的提出 |
| 2.2 经济政策不确定性的研究回顾 |
| 2.3 我国经济政策不确定性的典型事实分析 |
| 2.4 基于LT-TVP-VAR模型的实证研究 |
| 2.5 本章小结 |
| 第3章 利率市场化进程中我国货币政策的广义信用传导效应研究 |
| 3.1 货币政策广义信用传导效应研究问题的提出 |
| 3.2 我国货币政策传导渠道的研究回顾 |
| 3.3 广义信用视角下货币政策传导机制的理论分析 |
| 3.4 我国社会融资规模的结构分解 |
| 3.5 基于TVP-SV-FAVAR模型的实证研究 |
| 3.6 本章小结 |
| 第4章 利率市场化、资产负债表衰退与紧缩型货币政策传导机制研究 |
| 4.1 资产负债表衰退和紧缩型政策的经济后果 |
| 4.2 基于利率市场化和资产负债表衰退的DSGE模型构建 |
| 4.3 数据选取、参数校准和参数估计 |
| 4.4 紧缩型货币政策的实际经济后果分析 |
| 4.5 基于不同市场化程度下的紧缩型货币政策效果评估 |
| 4.6 本章小结 |
| 第5章 利率双轨制下利率市场化进程、存款保险制度与货币政策传导机制研究 |
| 5.1 我国货币政策“双轨制”框架与货币政策传导机制分析 |
| 5.2 双轨制泰勒规则模型的构建 |
| 5.3 参数校准与参数估计 |
| 5.4 模型的实证结果分析 |
| 5.5 本章小结 |
| 第6章 我国不同利率市场化程度下的货币政策传导机制检验 |
| 6.1 利率市场改革中货币政策传导机制演变的逻辑分析 |
| 6.2 理论模型 |
| 6.3 数据选取、参数校准与参数估计 |
| 6.4 我国不同利率市场化程度下的货币政策传导机制检验 |
| 6.5 本章小结 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间发表的学术论文及参与的科研项目 |
| 致谢 |
（4）中国商业银行利率市场化及利率风险分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 国内文献综述 |
| 1.2.2 国外文献综述 |
| 1.3 研究内容和方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 创新与不足 |
| 2 利率市场化及其对我国商业银行的影响 |
| 2.1 利率市场化相关理论 |
| 2.1.1 利率市场化的内涵 |
| 2.1.2 市场化利率决定理论 |
| 2.1.3 我国利率市场化改革进程 |
| 2.2 利率市场化对我国商业银行的影响 |
| 2.3 本章小结 |
| 3 我国商业银行的利率风险分析 |
| 3.1 商业银行利率风险概述 |
| 3.2 商业银行利率风险分类 |
| 3.2.1 重新定价风险 |
| 3.2.2 收益率曲线风险 |
| 3.2.3 基差风险 |
| 3.2.4 隐含期权风险 |
| 3.3 商业银行利率风险度量方法 |
| 3.3.1 利率敏感性缺口模型 |
| 3.3.2 久期模型 |
| 3.3.3 VaR法 |
| 3.3.4 度量方法的对比分析 |
| 3.4 我国商业银行利率风险管理现状 |
| 3.5 本章小结 |
| 4 我国商业银行利率风险的实证分析 |
| 4.1 样本的选择与处理 |
| 4.2 数据的描述性统计与检验分析 |
| 4.2.1 平稳性检验 |
| 4.2.2 正态性检验 |
| 4.2.3 自相关性检验 |
| 4.2.4 异方差检验 |
| 4.3 基于GARCH模型的VaR估计 |
| 4.3.1 构建模型 |
| 4.3.2 VaR值计算 |
| 4.3.3 回测检验 |
| 4.4 本章小结 |
| 5 主要结论和政策建议 |
| 5.1 主要结论 |
| 5.2 政策建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（5）利率市场化对我国商业银行盈利能力的影响研究 ——基于三大类商业银行的比较分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 选题背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究综述及述评 |
| 1.2.1 国外文献综述 |
| 1.2.2 国内文献综述 |
| 1.2.3 文献述评 |
| 1.3 研究目标和研究方法 |
| 1.3.1 研究目标 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 论文基本结构 |
| 1.5 创新与不足 |
| 第2章 我国商业银行与利率市场化概述 |
| 2.1 我国商业银行及其分类 |
| 2.1.1 大型股份制(国有控股)商业银行 |
| 2.1.2 中小型股份制商业银行 |
| 2.1.3 城市商业银行 |
| 2.2 利率市场化简介 |
| 2.2.1 利率市场化定义 |
| 2.2.2 利率市场化的发展历程 |
| 2.3 本章小结 |
| 第3章 利率市场化背景下我国商业银行盈利能力现状分析 |
| 3.1 我国商业银行盈利能力概述 |
| 3.1.1 商业银行盈利能力定义 |
| 3.1.2 商业银行盈利能力测量指标 |
| 3.1.3 我国商业银行盈利能力现状 |
| 3.2 利率市场化背景下我国商业银行盈利能力现状 |
| 3.2.1 利率市场化背景下我国商业银行盈利能力的现状 |
| 3.2.2 利率市场化背景下我国商业银行盈利能力的变化 |
| 3.3 本章小结 |
| 第4章 利率市场化对我国商业银行盈利能力的影响分析 |
| 4.1 利率市场化对我国商业银行盈利能力的影响现状 |
| 4.1.1 净利差缩小 |
| 4.1.2 增大了商业银行信用风险 |
| 4.1.3 削弱了商业银行金融中介地位 |
| 4.2 利率市场化对商业银行盈利能力的影响机理 |
| 4.2.1 利率传导机制 |
| 4.2.2 风险传导机制 |
| 4.2.3 竞争传导机制 |
| 4.3 利率市场化对我国商业银行盈利能力构成的影响因素 |
| 4.3.1 内部因素 |
| 4.3.2 外部因素 |
| 4.4 本章小结 |
| 第5章 利率市场化对三大类银行盈利能力影响的实证分析 |
| 5.1 数据来源和变量选取 |
| 5.1.1 数据来源 |
| 5.1.2 指标选取 |
| 5.2 模型估计和分析 |
| 5.2.1 平稳性检验 |
| 5.2.2 协整检验 |
| 5.2.3 Hausman检验 |
| 5.3 实证回归 |
| 5.4 实证结果 |
| 5.5 本章小结 |
| 第6章 利率市场化背景下提升我国商业银行盈利能力的对策 |
| 6.1 大型股份制商业银行 |
| 6.1.1 完善风险管理机制 |
| 6.2 中小型股份制商业银行 |
| 6.2.1 准确定位服务于中小企业 |
| 6.3 城市商业银行 |
| 6.3.1 发挥区域优势,重视金融创新 |
| 6.3.2 完善审贷,管理和评估机制 |
| 6.4 本章小结 |
| 第7章 结论与展望 |
| 7.1 结论 |
| 7.2 展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 附录1 攻读硕士学位期间发表的论文 |
（6）利率市场化进程中Z银行贷款定价研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 导论 |
| 第一节 研究背景及意义 |
| 一 研究背景 |
| 二 研究意义 |
| 第二节 国内外研究综述 |
| 第三节 研究方法和结构安排 |
| 一 研究方法 |
| 二 结构安排 |
| 第二章 我国利率市场化进程对Z银行的影响 |
| 第一节 我国利率市场化的演进历程 |
| 一 利率市场化的发展进程 |
| 二 我国利率市场化现状 |
| 三 我国利率市场化改革的方向 |
| 第二节 Z银行基本情况介绍 |
| 一 Z银行简介 |
| 二 Z行经营总体情况 |
| 三 Z行贷款业务现状分析 |
| 第三节 利率市场化对Z银行的影响 |
| 一 利率市场化的积极影响 |
| 二 利率市场化的消极影响 |
| 三 利率市场化对Z银行影响的特殊性 |
| 第三章 Z银行贷款定价现状及问题 |
| 第一节 Z银行贷款定价现状 |
| 一 Z银行贷款定价方法和模型 |
| 二 Z银行资产定价的审批流程 |
| 三 Z银行贷款定价原理总结 |
| 第二节 Z银行贷款定价中存在的问题 |
| 一 成本加成定价模型较为落后 |
| 二 定价在授信前,无法精准定价 |
| 三 定价系统管理缺失 |
| 四 成本核算不精确 |
| 五 LPR定价机制流于形式 |
| 六 配套保障不足 |
| 第四章 Z行的现实选择--客户盈利分析定价模型 |
| 第一节 Z行引用客户盈利分析定价模型的必要性 |
| 第二节 Z行客户盈利分析模型介绍 |
| 一 Z行客户盈利分析模型定价公式 |
| 二 Z行客户盈利分析模型各要素分解 |
| 第三节 客户盈利分析模型在Z行的应用与分析 |
| 一 案例概况 |
| 二 使用客户盈利分析模型的定价计算 |
| 三 使用成本加成模型的定价计算 |
| 四 定价结果分析 |
| 第五章 Z银行贷款定价的改进建议 |
| 一 完善LPR利率定价机制 |
| 二 完善成本核算体系 |
| 三 使用内评法计量风险加权资产 |
| 四 业务流程的改进建议 |
| 五 完善定价系统功能 |
| 六 改进内部评级系统 |
| 七 成立定价中心 |
| 八 加强人员队伍建设 |
| 第六章 结论与展望 |
| 第一节 结论 |
| 第二节 展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（7）利率市场化对我国商业银行净息差的影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1.绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.3 研究方法、内容和结构 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 研究内容 |
| 1.3.3 研究框架 |
| 1.4 本文的创新与不足 |
| 2.相关概念与研究现状 |
| 2.1 利率市场化与商业银行息差的概念 |
| 2.1.1 利率市场化含义 |
| 2.1.2 净息差概念界定 |
| 2.2 国内外研究现状 |
| 2.2.1 利率市场化程度测量的研究 |
| 2.2.2 利率市场化对息差的影响相关研究 |
| 3.我国利率市场化进程与指数测算 |
| 3.1 利率市场化改革进程 |
| 3.2 我国利率市场化进程的指数测算 |
| 3.2.1 我国利率市场化进程指标构建 |
| 3.2.2 量化处理 |
| 3.2.3 确定权重 |
| 3.2.4 利率市场化指数计算 |
| 4.商业银行净息差的影响因素研究 |
| 4.1 利率市场化进程对商业银行净息差的影响机理 |
| 4.2 商业银行净息差的影响因素 |
| 5.利率市场化对我国商业银行净息差影响的实证研究 |
| 5.1 计量模型及方法 |
| 5.2 实证设计 |
| 5.2.1 模型的选择及变量选取 |
| 5.2.2 样本选择与数据来源 |
| 5.3 实证分析 |
| 5.3.1 数据描述性统计 |
| 5.3.2 模型选择检验 |
| 5.3.3 模型回归结果及检验 |
| 5.3.4 商业银行净息差对于LPR响应的实证分析 |
| 6.结论与建议 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 政策建议 |
| 6.2.1 针对整体银行业的政策建议 |
| 6.2.2 对不同类型银行的微观层面建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（8）利率市场化对我国商业银行净利差的影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 引言 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 现实意义 |
| 1.3 研究框架和主要创新点 |
| 1.3.1 研究框架 |
| 1.3.2 主要创新点 |
| 1.4 文献综述 |
| 1.4.1 银行净利差影响因素的研究 |
| 1.4.2 利率市场化改革影响净利差的研究 |
| 1.4.3 文献述评 |
| 2 利率市场化对商业银行净利差影响的理论分析 |
| 2.1 概念界定 |
| 2.1.1 利率市场化的概念界定 |
| 2.1.2 商业银行净利差的概念界定 |
| 2.2 利率市场化对商业银行净利差的冲击 |
| 2.2.1 利率市场化导致商业银行净利差缩小 |
| 2.2.2 利率市场化导致商业银行净利差扩大 |
| 2.2.3 理论模型分析 |
| 2.3 利率市场化指数构建 |
| 2.3.1 利率市场化改革的回顾 |
| 2.3.2 利率市场化指标选取 |
| 2.3.3 量化处理 |
| 2.3.4 指标权重的确定 |
| 3 利率市场化对商业银行净利差影响的实证分析 |
| 3.1 银行利差分析与对比 |
| 3.2 样本来源、变量选取和数据统计 |
| 3.2.1 样本数据来源 |
| 3.2.2 变量选取与测度 |
| 3.2.3 数据描述性统计 |
| 3.3 实证模型确定 |
| 3.3.1 单位根检验 |
| 3.3.2 模型设定 |
| 3.4 实证回归结果分析 |
| 3.4.1 全体样本回归结果 |
| 3.4.2 大型国有商业银行回归结果 |
| 3.4.3 股份制商业银行回归结果 |
| 3.4.4 城市商业银行回归结果 |
| 3.4.5 实证结果对比 |
| 3.4.6 稳健性检验 |
| 4 研究结论与政策建议 |
| 4.1 结论 |
| 4.2 政策建议 |
| 4.2.1 对商业银行的政策建议 |
| 4.2.2 对政府和银行监管部门的政策建议 |
| 4.3 研究不足与未来展望 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（9）利率市场化对我国商业银行盈利能力的影响及对策研究（论文提纲范文）
| 内容摘要 |
| Abstract |
| 第1章 导论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究目的与方法 |
| 1.2.1 研究目的 |
| 1.2.2 研究方法 |
| 1.3 研究内容及框架 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究框架 |
| 1.4 创新与不足之处 |
| 1.4.1 创新之处 |
| 1.4.2 不足之处 |
| 第2章 国内外文献综述 |
| 2.1 有关利率市场化的相关文献研究 |
| 2.1.1 国外文献综述 |
| 2.1.2 国内文献综述 |
| 2.2 有关商业银行盈利能力的文献研究 |
| 2.2.1 国外文献综述 |
| 2.2.2 国内文献综述 |
| 2.3 有关利率市场化对商业银行盈利能力的研究 |
| 2.3.1 国外文献综述 |
| 2.3.2 国内文献综述 |
| 第3章 利率市场化概述与理论基础 |
| 3.1 利率市场化概述 |
| 3.1.1 利率市场化含义 |
| 3.1.2 利率市场化特征 |
| 3.1.3 我国利率市场化进程 |
| 3.2 理论基础 |
| 3.2.1 金融抑制与金融深化理论 |
| 3.2.2 金融约束理论 |
| 3.2.3 理论小结 |
| 第4章 利率市场化对商业银行盈利能力的影响分析 |
| 4.1 利率市场化对商业银行盈利能力总体影响 |
| 4.2 利率市场化对商业银行盈利能力结构的影响 |
| 4.2.1 利率市场化进程中净利差的变化情况分析 |
| 4.2.2 利率市场化进程中非利息收入的变化情况分析 |
| 4.2.3 利率市场化进程中不良贷款率的变化情况分析 |
| 第5章 利率市场化对商业银行盈利能力影响的实证研究 |
| 5.1 样本选取与数据来源 |
| 5.1.1 样本选取 |
| 5.1.2 数据来源 |
| 5.2 变量选取与模型设定 |
| 5.2.1 因变量的选取 |
| 5.2.2 自变量和控制变量的选取 |
| 5.2.3 模型设定与分析 |
| 5.3 实证分析 |
| 5.3.1 总体样本的实证分析 |
| 5.3.2 分类银行的实证分析 |
| 5.4 小结 |
| 第6章 对策建议 |
| 6.1 对总体商业银行提高盈利能力的对策建议 |
| 6.1.1 重视传统利息收入,维持利差合理水平 |
| 6.1.2 大力发展中间业务,提升非利息收入水平 |
| 6.2 对大型商业银行的对策建议 |
| 6.2.1 重视资产质量,降低不良贷款率 |
| 6.2.2 定位综合化、国际化经营 |
| 6.3 对股份制商业银行的对策建议 |
| 6.3.1 优化存贷比,提高流动性与安全性 |
| 6.3.2 提高服务质量,定位差别化经营 |
| 6.4 对城市商业银行的对策建议 |
| 6.4.1 重视成本管理,提升经营收益 |
| 6.4.2 发挥好地缘优势,定位特色化经营 |
| 6.5 小结 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（10）利率市场化背景下中信银行的经营策略（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 导论 |
| 1.1 研究的背景和选题意义 |
| 1.2 研究方法与目标 |
| 第二章 国内外学者的相关研究理论概述 |
| 2.1 相关概念及界定 |
| 2.1.1 利率市场化 |
| 2.1.2 价值链理论 |
| 2.1.3 金融脱媒 |
| 2.2 国内学者的相关研究 |
| 2.2.1 国内利率市场化及其对股份制商业银行的影响研究 |
| 2.2.2 国内利率市场化条件下股份制商业银行的应对策略研究 |
| 2.3 国外学者的相关研究 |
| 2.3.1 国外利率市场化及其对股份制商业银行的影响研究 |
| 2.3.2 国外利率市场化条件股份制下商业银行的应对策略研究 |
| 第三章 中信银行基本概况 |
| 3.1 中信银行基本情况 |
| 3.2 中信银行利率政策 |
| 3.2.1 存款利率 |
| 3.2.2 贷款利率 |
| 3.2.3 市场结构 |
| 3.3 中信银行经营过程中的优势 |
| 3.3.1 价格优势 |
| 3.3.2 客户优势 |
| 3.4 中信银行经营过程中的劣势 |
| 3.4.1 替代品行业的冲击 |
| 3.4.2 议价能力相对较弱 |
| 第四章 利率市场化对中信银行利率定价水平的影响 |
| 4.1 定价政策 |
| 4.2 对中信银行公司业务的影响 |
| 4.2.1 存款定价能力 |
| 4.2.2 贷款定价能力 |
| 4.3 对中信银行零售业务的影响 |
| 4.3.1 利率市场条件下中信银行零售业务的SWOT分析 |
| 4.3.2 大力发展理财、保险等业务,增加营业收入 |
| 4.3.3 促进零售业务转型,增加零售中间业务收入占比 |
| 4.4 三大利率对中信银行经营中的影响 |
| 4.4.1 债券市场利率 |
| 4.4.2 贷款利率市场化 |
| 4.4.3 存款利率市场化 |
| 第五章 中信银行应对利率市场化的经营策略 |
| 5.1 优化内部价值链 |
| 5.1.1 建立协调的产品定价体系 |
| 5.1.2 建立多层次的利率风险管理机制 |
| 5.1.3 提高资本充足率 |
| 5.1.4 提高营销能力,提升非利息收入的占比 |
| 5.1.5 提高人力资源管理能力 |
| 5.1.6 加强企业文化创新能力 |
| 5.1.7 完善考核管理体系 |
| 5.2 优化外部价值链 |
| 5.2.1 强化上下游供应商的价值链建设 |
| 5.2.2 加强客户价值链的建设 |
| 5.3 中信银行创新业务发展 |
| 5.3.1 互联网金融战略——百信银行 |
| 5.3.2 交易银行——再造一个中信银行 |
| 第六章 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
四、利率市场化进程中商业银行的利率风险管理（论文参考文献）
- [1]LPR形成机制下中小商业银行利率风险管理研究[D]. 黄韫璐. 重庆工商大学, 2021(09)
- [2]兴业银行利率风险研究[D]. 肖海. 西北民族大学, 2021(09)
- [3]中国利率市场化进程中的货币政策传导机制研究[D]. 张男. 吉林大学, 2020(03)
- [4]中国商业银行利率市场化及利率风险分析[D]. 吴婷婷. 苏州大学, 2020(03)
- [5]利率市场化对我国商业银行盈利能力的影响研究 ——基于三大类商业银行的比较分析[D]. 岳宇. 武汉科技大学, 2020(02)
- [6]利率市场化进程中Z银行贷款定价研究[D]. 刘驰. 郑州大学, 2020(03)
- [7]利率市场化对我国商业银行净息差的影响研究[D]. 李健. 华中师范大学, 2020(02)
- [8]利率市场化对我国商业银行净利差的影响研究[D]. 班长亮. 东北财经大学, 2019(07)
- [9]利率市场化对我国商业银行盈利能力的影响及对策研究[D]. 初美慧. 天津财经大学, 2019(07)
- [10]利率市场化背景下中信银行的经营策略[D]. 杨斌. 内蒙古财经大学, 2019(03)