一、证券组合对策的数学模型（论文文献综述）
刘知奕[1]（2020）在《基于Markowitz投资组合模型的资金分配额研究——一个多样本的上市公司实证分析》文中提出本文以提升中国上市公司最优投资策略为目的,将中国1316家上市公司作为研究对象,选取9项公司经济指标,由主成分分析法的综合得分定义了上市公司的投资回报率,根据投资回报率的结果最终确定了10家最优投资的上市公司,进一步通过Markowitz投资组合模型确定具有良好投资回报率的10家上市公司资金分配额,使其将投资方的投资金额利益最大化,最终给出投资主体的投资组合对策建议。
吴凯[2]（2017）在《全国社保基金的投资组合研究》文中研究说明当前我国老龄化趋势日益加快,通货膨胀持续存在,而人民的物质文化需求也在不断增长。在此大背景下,全国社保基金作为人口老龄化高峰时期的养老保险等社会保障支出的补充、调剂,面临着逐步增大的保值增值压力。特别是2016年受国内资本市场低迷影响,基金年收益率较前一年减少近9成,仅为1.73%。故而其后续在投资组合方面的调整显得非常关键。本文即是选择以全国社保基金的投资组合作为研究对象,具备较大的现实意义。借助对相关概念、理论及数据等方面的搜集整理和归纳,本文从全国社保基金投资现状分析入手,发现其存在投资收益率波动较大和投资收益仍有提升空间等问题,并指出现有投资组合难以满足基金在安全性和收益性方面的需求系问题产生的直接原因,进而从投资组合角度深入剖析这些问题产生的主要原因。随后基于对全国社保基金投资组合所涉投资品种的分析,一方面通过最新历史数据构建均值-CVaR模型开展投资组合实证研究,得出基金的投资组合未来可考虑采取的调整措施;另一方面通过外文原始资料参考美、日、法等国主权养老基金在投资组合方面的经验开展比较研究,得出基金的投资组合未来可考虑借鉴的经验做法。综合两方面研究结果,为使全国社保基金达到以安全性为前提保值增值的目的,本文提出基金的投资组合应考虑下列对策建议:一是持续推动相关法律法规的完善;二是合理增大委托投资比重;三是制定阶段性投资目标;四是逐步完善投资组合品种结构;五是谨慎稳健扩大当前境外投资规模。
温中亮[3]（2017）在《H商业银行重庆分行科技金融差异化战略选择与实施研究》文中研究说明在当前国家创新驱动与转型发展的呼声日益高涨,科技金融的春天乍暖还寒,银行业市场化竞争更趋激烈的新时代背景下,搞清楚商业银行的目标客户市场是否可以前移至高风险的初创科技型企业,商业银行是否适合选择科技金融作为差异化竞争优势,对以银行间接融资为金融市场主导力量的中国而言尤其重要。通过本文研究,希望能够促进更多的商业银行走上差异化发展道路,实现错位竞争,形成更加多层次的商业银行服务体系,促进银行业健康有序发展;实现差异服务,满足金融市场日益丰富的不同需求,促进社会经济发展。本文采用文献资料法、案例分析法、工具模型法等研究方法,以H银行重庆分行为研究对象,研究了科技金融差异化战略的选择与实施问题。本文共有八个部分:第一部分是绪论,阐述了研究背景与意义、科技金融的概念、研究内容和方法以及思路;第二部分是文献综述、战略理论与分析方法;第三部分是中美商业银行科技金融的实践与借鉴;第四部分是基于科技金融战略选择的H银行重庆分行外部环境分析;第五部分是基于科技金融战略选择的H银行重庆分行内部环境分析;第六部分是H银行重庆分行科技金融SWOT分析与差异化战略选择研究,运用SWOT和雷达图工具分析选择确定科技金融差异化战略,为H银行重庆分行到底该走什么路、举什么旗的问题找到答案;第七部分为H银行重庆分行制定科技金融差异化战略实施方案;第八部分是研究结论。率先提出“专利价值分析技术三级嵌入银行授信业务”的模式构想,具体提出了甄别科技企业技术价值的关键是知识产权价值分析,科技银行应像重视财务报表分析那样重视专利价值分析的观点,并构想从产业技术分布调研（客户搜寻）、客户信用评级、专利质押估值等三个层次跨界引入专利价值分析技术。其次,在战略实施方案中,原创性地设计出了“三维一体作战阵形”等战略规划的视觉表达模型。再次,综合运用“波特竞争战略”与“蓝海竞争战略”两种对立统一的理论思想,对科技金融与公司业务交叉关系作了重要的概念界定,区分了“红区”成熟企业红海市场、“蓝区”初创企业利基/蓝海市场等两类市场并匹配差异化的战略营销方案,解决了一直以来往往将两者混淆的问题。第四,综合性、创造性地运用了多种经典的战略管理工具。本文综合使用了PEST分析法、SWOT分析法、雷达图分析法、蓝海战略布局图和价值链分析图等多种战略表达工具与分析方法。其中,创造性地组合运用SWOT与雷达图分析工具并加入时间维度跨越经济周期波峰与波谷而动态研究了科技金融战略的选择问题。本文研究成果,对商业银行制定竞争战略具有一定的参考和借鉴价值。
王大鹏[4]（2016）在《基于Copula的投资组合风险分析》文中研究说明近年来,Copula函数及VaR、CVaR等方法在投资组合风险度量中得到了广泛应用.本文的研究主题是投资组合与风险分析,首先介绍了Copula理论以及pair Copula与藤分解结构,接着介绍了投资组合模型和VaR风险理论,最后进行了实证分析.利用Copula-GARCH-偏t模型拟合资产间的相关结构,投资组合的建模是通过Copula-GARCH-偏t模型与均值-方差模型和均值-CVaR模型结合,求得最小风险下的投资组合权重.对于组合风险采用Copula-GARCH-偏t-VaR模型来度量投资组合的风险价值VaR.在实证分析中,边际分布采用了核密度估计和GARCH模型,通过AIC准则比较了四种单一Copula和三种藤分解结构下的pair Copula对多元联合分布的拟合效果,得到R藤分解的Copula在描述资产间相依结构时更加准确的结论.在与投资组合模型和VaR的结合中,求得投资组合模型的最优投资方案,对估计的VaR做了回测检验,比较了R藤分解的Copula在两种投资组合模型下VaR的精度.
阎均宜[5]（2016）在《对数学在金融中的应用分析》文中进行了进一步梳理随着金融体系的不断完善与发展,现代金融理论得到了很大的发展。数学在金融中的渗透发挥了很好的作用,特别是金融数学的形成,让数学显得更为重要。本文从以下几方面谈数学在金融中的应用分析,金融数学理论框架;数学知识在金融中的发展和应用;微分学在投资决策与期权定价中的应用。
李振京[6]（2013）在《商业银行信贷资产组合最优化研究》文中研究指明商业银行作为整个金融体系的核心主体,直接关系着一国金融体系、经济体系和国家命脉的安全。目前在我国商业银行经营模式下,贷款依然是我国商业银行的主要经营业务,银行的利润也主要来源于存贷款之间的利差。近年来,我国商业银行信贷资产质量虽有所改善,但信贷资产仍然面临着大量的违约风险,对信贷资产进行有效的管理已经迫在眉睫。本文采用了目前在西方国家比较先进的信贷资产组合的管理方法,也就是将投资市场上颇为流行的“投资组合的方法”运用到信贷资产管理中来。商业银行可以像资产管理者一样,通过积极地改变信贷资产的规模和结构,使组合的风险调整回报达到最大。以这个理念为基础,本文试图研究得到一个信贷资产组合的最优化组合,满足商业银行信贷资产组合的收益既定的条件下,使得组合的违约风险达到最小。在求出最优组合之后,本文旨在用一种简单可行的方法求出最优信贷资产组合中每一种资产的具体权重,简化了信贷资产最优组合的理论推导,并且让模型更具有实用价值。最后,本文在理论研究的基础上,将理论运用到实践当中去,建立我国商业银行信贷资产的最优组合。本文的研究方法主要是规范分析与实证分析相结合的研究方法。在规范分析中,本文拟运用以下几类研究方法：（1）用风险中性定价法计算商业银行信贷资产的违约损失率；（2）用拉格朗日乘数法和矩阵求导法则求解信贷资产最优组合中各资产的比重；（3）用均值—方差模型和协方差矩阵确定信贷资产最优组合的特点。在实证分析中,本文拟运用以下几类研究方法：（1）在统计资料搜集的基础上,运用Eviews和Matlab等软件确定信贷资产最优组合中各资产的比重；（2）定性分析和定量分析相结合的分析手段,提出优化信贷资产结构的对策和建议、明确优化信贷资产结构的方向。本文将我国商业银行信贷资产组合最优化研究分为六部分：第一章为导言。基于我国商业银行信贷资产管理中出现的问题,得出我国商业银行管理信贷资产过程中最需要改善的内容,并且介绍了我国商业银行信贷资产组合研究现状、理论意义和现实意义,以及本文的研究方法与主要创新点。第二章为国内外文献研究综述。通过对国内外文献的梳理,发现目前对商业银行资产组合最优化研究对现实有很强的指导意义。第三章为对目前我国商业银行信贷资产管理现状分析。本部分简述了我国信贷资产管理的历史变迁,从相应的数据比较中发现并分析了我国商业银行信贷资产管理过程中存在的一系列问题,提出了运用信贷资产组合的理念管理资产,建立最优的信贷资产组合的必要性。第四章为商业银行信贷资产组合最优化模型的理论推导。本部分基于KMV模型的研究结果,运用银行债务人的财务报表数据求出违约概率,同时在信贷资产具有期权性质的基础上,运用风险中性定价法求出违约损失率的数值。在满足信贷资产最优化条件下,求出单一信贷资产和信贷资产组合的非预期损失,最后利用拉格朗日乘数法,求出收益既定条件下风险最小的信贷资产最优组合,以及资产组合中每一种资产的具体比重。第五章为商业银行信贷资产组合最优化模型的检验。本部分通过对上市公司和商业银行财务报表的数据分析整理,将具体数据代入模型,以验证模型的可靠性。第六章为优化我国商业银行信贷资产组合的对策与建议。
王慧丽[7]（2013）在《中美股市投资组合规模的风险变动规律的实证研究》文中研究表明随着经济全球一体化进程加快，技术手段科技水平飞速发展，使越来越多的投资者试图通过跨国投资证券市场的方式来分散投资风险，然而要衡量这种跨国组合投资事实上降低风险的效果究竟如何是有困难的。跨国投资涉及到多方面的因素，通过改变投资规模来降低风险是最直接最简单的途径，但是随着投资规模的增大，相应的投资管理费用也在增加，这就要求投资者了解投资的适度规模、知道随着投资规模、投资比例的改变风险的变动规律，才能做到最有利的投资，也是投资者最基本的理性要求，所以随着投资规模的增大风险的变动规律已经成为有关人员和机构必须要回答的问题。本文通过选取中美两国股市各40支业绩好、行业广的股票历时3年的周收益率作为样本数据，采用简单等权组合法分别计算中美股市不同组合规模下的组合收益率和组合风险，根据组合规模和风险进行回归，得到了组合规模的回归模型，分别计算他们的系统风险和非系统风险，进行对比分析，得出中国股市和美国股市的投资适度规模，并根据具体指标对中、美股市进行比对分析并给出简单建议。然后从中、美股市样本股票中随机各选20支股票组合投资中美股市并计算不同规模下的组合收益率和组合风险，同样根据组合规模和风险进行回归得到组合规模风险的回归模型，运用马科维茨（Markowitz）投资理论进行计算组合投资的系统风险和非系统风险，针对相关指标进行市场分析，得出中美股市组合投资的适度规模，并得出中美组合投资可以降低非系统风险增加收益以及中美组合投资可以降低少量的系统风险的结论。本文在研究的深度和广度上有一定的局限性，但是也是对跨国股市投资是一种有益的探索和积极的尝试。
王彬[8]（2012）在《FY变电设备改造项目风险综合评价》文中进行了进一步梳理随着社会进步,经济快速发展,全社会对电力供应的持续性、可靠性要求越来越高,但随着时间的推移,运行时间较长的变电设备出现老化、输送容量不足等情况,特别是一些投产时间较久的变电所,与当前社会供电高要求的矛盾也日趋突出。变电设备改造是延长老旧变电所服务寿命的最有效的途径,通过变电设备改造更换老旧设备,引进新设备、新工艺、新技术,提高了供电可靠性、提升供电质量。老旧变电所由于历史原因,往往都是负荷中心,负荷无法全部转移,导致变电设备改造在边供电边改造的环境中进行。由于变电设备改造项目具有施工时间紧、施工难度大、安全考核力度大的特点,所以在电力系统内部对变电设备改造项目的实施都需要周密安排。因此,加强对变电设备改造项目风险综合评价的研究具有重要的现实意义。本文阐述了风险评价的基本理论知识；构建了变电设备改造项目风险综合评价指标体系,用层次分析法将各风险因素进行分析,按重要性进行排序,并通过灰色白化函数把风险因素各灰类的值计算出来,最后对计算得出的结果进行风险综合评价,即本论文所构建的灰色层次评价模型。以FY变电设备改造项目为案例进行分析,验证了依据该项目建立的风险评价指标体系及模型的科学性和可操作性,并针对该项目的施工特点提出了具体的、有针对性的风险规避策略。
陈峰[9]（2012）在《最优投资组合的极大极小模型的理论及算法》文中认为金融学研究的核心问题之一是在不确定的环境下对资产进行有效地合理地配置.1952年,Markowitz[1～4]假定证券收益是随机变量,利用证券收益的方差度量投资风险,利用证券收益的均值来度量收益的好坏,针对投资组合问题提出了均值-方差模型.根据证券市场的实际情况,人们发现一些摩擦因素:交易费和税收等,他们对投资者的决策有直接影响,因此后来一大批学者把研究的重点放在了带摩擦因素的投资组合上.本文研究了金融优化中不允许卖空下的无风险资产借贷下最优投资组合的极大极小模型和不允许卖空下的带交易费的无风险资产借贷下最优投资组合的极大极小模型.并分别分析了两种模型的数学特征,推导出有效的解析表达式,另外还给出了有效前沿表达式以及表达式的几何特征.在求解不允许卖空下的带交易费的无风险资产借贷下最优投资组合的极大极小模型时,由于交易费不可微,给求解表达式带来了不便,我们引进了次微分,根据次微分的定义,我们给出了交易费函数h（x）的次微分.然后利用最优化理论进行求解.本文分为五章,第一章简单介绍了投资组合问题的研究背景和进展,对本文的主要工作做了介绍以及对金融优化所涉及的基本概念作了介绍,另外对本文所用到的符号进行说明.第二章,第三章和第四章,分析了不允许卖空下的无风险资产借贷下最优投资组合的极大极小模型,以及带不同类型交易费函数的不允许卖空下无风险资产借贷下最优投资组合的极大极小模型的数学特征,给出了有效投资组合的解析表达式以及表达式的几何特征.第五章是结论部分，是对本文结果的总结以及对未来研究的展望。
李欣[10]（2012）在《基于股票价格波动问题的消除系统风险的投资组合对策研究》文中研究表明在我国股票市场，股价常常在一定时期内发生剧烈波动，给个人投资者带来不可预料的损失。Markowitz投资组合理论奠定了现代投资组合理论的基础，然而投资组合只能有效降低非系统风险，对系统风险的规避却无能为力。本论文以中小企业板为研究对象，对股票价格波动过程中低点、高点的出现及出现的规律进行了系统分析和深入研究。首先在对Markowitz投资组合理论和股票价格波动理论的研究基础上，以不同时长股票阶段成本作为参考值，在前提条件约束下，设计了一系列股票价格波动过程中阶段周期低点、高点回归预测模型。然后采用点估计、区间估计等对符合采样条件的样本进行检验和比较，验证不同模型对价格极值进行预测的真实性并得到最优模型。最后应用该模型进行股票投资的模拟仿真操作，对股票选择和投资组合管理进行对策研究，并分析了这种操作对系统风险的规避能力。在投资组合基础上应用该模型进行股票处理的对策研究，对个人投资者有很好的指导意义。本论文的主要研究内容概括如下：1．考虑到Markowitz投资组合理论在我国的实用性和它在系统风险降低方面的限制性，提出了基于股票价格波动问题的阶段周期低点、高点回归模型。2．以中小企业板为背景，设计六种基于不同解释变量的阶段周期回归预测分析模型。通过t检验、F检验、拟合优度分析和残差分析等各种统计检验初步确定有效模型，然后针对多重共线性问题对阶段周期多元回归预测模型进行修正。3．应用不同预测方式，使用历史数据对不同模型有效性和精确性进行验证和分析，并得出修正后的阶段周期多元回归预测模型拟合效果最优的结论。4．针对最优的阶段周期回归预测模型，提出三种不同模式的投资操作来进行投资组合的实证研究，包括基于阶段周期回归预测模型的投资、不遵循建议的无作为投资和理想化的指数化投资。实证研究结果显示，利用阶段周期低点、高点回归预测模型进行选股和投资操作的投资组合，收益率远高于其他模式，并且能有效地规避系统风险。在基于阶段周期回归预测模型的操作过程中，对股票的选购和抛售提出对策建议。
二、证券组合对策的数学模型（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、证券组合对策的数学模型（论文提纲范文）
（1）基于Markowitz投资组合模型的资金分配额研究——一个多样本的上市公司实证分析（论文提纲范文）
| 一、引言 |
| 二、研究方法 |
| 1.主成分分析法 |
| 2.Markowitz投资组合模型 |
| 三、上市公司投资组合资金分配额 |
| 1.上市公司综合排名 |
| 2.10家上市公司投资组合最优资金分配额 |
| 四、结论 |
（2）全国社保基金的投资组合研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 导论 |
| 1.1 选题背景及研究意义 |
| 1.2 国内外文献综述 |
| 1.2.1 国内文献综述 |
| 1.2.2 国外文献综述 |
| 1.2.3 文献评论 |
| 1.3 研究内容与方法 |
| 1.4 研究创新点 |
| 第二章 全国社保基金概述 |
| 2.1 全国社保基金概念界定及研究范围 |
| 2.2 全国社保基金相关理论简介 |
| 2.2.1 社会保障理论 |
| 2.2.2 委托代理理论 |
| 2.2.3 投资组合理论 |
| 2.2.4 条件风险价值理论 |
| 2.3 全国社保基金投资运营及管理 |
| 2.3.1 全国社保基金资金来源 |
| 2.3.2 全国社保基金投资原则 |
| 2.3.3 全国社保基金投资方式 |
| 第三章 全国社保基金投资现状分析 |
| 3.1 全国社保基金投资的现状 |
| 3.1.1 投资规模 |
| 3.1.2 投资收益 |
| 3.2 全国社保基金投资存在的问题 |
| 3.2.1 投资收益率波动较大 |
| 3.2.2 投资收益仍有提升空间 |
| 3.3 问题产生的主要原因 |
| 3.3.1 投资运营机制不够完善 |
| 3.3.2 投资理念仍需进一步提高 |
| 3.3.3 相关法律法规不够完善 |
| 第四章 全国社保基金投资组合所涉投资品种分析 |
| 4.1 全国社保基金投资组合所涉投资品种简介 |
| 4.1.1 银行存款 |
| 4.1.2 债券 |
| 4.1.3 股票 |
| 4.1.4 证券投资基金 |
| 4.1.5 实业投资 |
| 4.1.6 境外投资 |
| 4.2 全国社保基金投资组合所涉投资品种比较 |
| 4.3 全国社保基金投资组合各投资品种比例规定 |
| 第五章 全国社保基金投资组合的实证研究 |
| 5.1 模型构建 |
| 5.1.1 基本模型 |
| 5.1.2 政策规定约束下的模型优化 |
| 5.2 数据样本的选取 |
| 5.3 模型参数选择和求解 |
| 5.3.1 模型参数选择 |
| 5.3.2 模型求解 |
| 5.4 实证结果分析 |
| 第六章 全国社保基金投资组合的国际经验借鉴 |
| 6.1 美国社会保障信托基金 |
| 6.2 日本政府养老金投资基金 |
| 6.3 法国养老储备基金 |
| 6.4 国际主权养老基金投资组合的经验总结及借鉴 |
| 第七章 对策建议及需要进一步研究的问题 |
| 7.1 对策建议 |
| 7.1.1 持续推动相关法律法规的完善 |
| 7.1.2 合理增大委托投资资产比重 |
| 7.1.3 制定基于阶段性目标的投资组合 |
| 7.1.4 逐步完善投资组合品种结构 |
| 7.1.5 谨慎稳健扩大境外投资规模 |
| 7.2 需要进一步研究的问题 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士学位期间取得的科研成果 |
| 致谢 |
（3）H商业银行重庆分行科技金融差异化战略选择与实施研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 概念界定 |
| 1.3 研究内容、方法与思路 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.3.3 研究思路 |
| 1.4 本文的创新点 |
| 2 文献综述、战略理论与分析方法 |
| 2.1 文献综述 |
| 2.1.1 科技金融文献综述 |
| 2.1.2 战略管理文献综述 |
| 2.1.3 文献评述 |
| 2.2 战略理论 |
| 2.2.1 竞争战略理论 |
| 2.2.2 蓝海战略理论 |
| 2.3 战略分析方法 |
| 3 中美商业银行科技金融实践与借鉴 |
| 3.1 美国硅谷银行科技金融的实践经验 |
| 3.2 国内商业银行科技金融的实践经验 |
| 3.3 借鉴与启示 |
| 4 基于科技金融战略选择的H银行重庆分行外部环境分析 |
| 4.1 经济形势分析 |
| 4.1.1 中国经济形势分析 |
| 4.1.2 重庆经济形势分析 |
| 4.2 科技金融生态环境分析 |
| 4.2.1 中国科技金融生态环境分析 |
| 4.2.2 重庆科技金融生态环境分析 |
| 4.3 重庆银行业竞争形势分析 |
| 4.3.1 重庆银行业竞争组团形势分析 |
| 4.3.2 重庆异地城商行竞争形势分析 |
| 5 基于科技金融战略选择的H银行重庆分行内部环境分析 |
| 5.1 城市商业银行现状分析 |
| 5.2 H银行总行现状分析 |
| 5.2.1 H银行总行现状分析 |
| 5.2.2 H银行总行科技金融现状分析 |
| 5.3 H银行重庆分行现状分析 |
| 5.3.1 H银行重庆分行现状分析 |
| 5.3.2 H银行重庆分行科技金融现状分析 |
| 5.4 H银行重庆分行科技金融问题诊断 |
| 5.4.1 主要问题 |
| 5.4.2 原因分析 |
| 5.4.3 深层原因分析 |
| 6 H银行重庆分行科技金融SWOT分析与差异化战略选择 |
| 6.1 SWOT要素分析 |
| 6.2 SWOT矩阵评分 |
| 6.3 SWOT组合策略 |
| 6.4 SWOT迁移分析 |
| 6.5 差异化战略的选择 |
| 7 H银行重庆分行科技金融差异化战略实施方案 |
| 7.1 战略的定位、目标、步骤和机制 |
| 7.1.1 战略定位 |
| 7.1.2 战略目标 |
| 7.1.3 战略步骤 |
| 7.1.4 战略机制 |
| 7.2 营销战略实施方案 |
| 7.2.1 产品集成 |
| 7.2.2 渠道整合 |
| 7.2.3 EVA定价 |
| 7.2.4 品牌宣传 |
| 7.3 战略辅助实施方案 |
| 7.3.1 组织架构 |
| 7.3.2 考核激励 |
| 7.3.3 人力资源 |
| 7.3.4 制度流程 |
| 7.3.5 信息技术 |
| 7.4 风险控制战略实施方案 |
| 7.4.1 风险控制理念 |
| 7.4.2 主要风险点对策 |
| 7.4.3 全面风险管理 |
| 7.4.4 专利价值分析嵌入 |
| 7.5 三类关键问题解决方案 |
| 7.5.1 针对“不愿做”问题的解决方案 |
| 7.5.2 针对“不敢做”问题的解决方案 |
| 7.5.3 针对“不知怎么做”问题的解决方案 |
| 7.5.4 需认识的战略执行障碍 |
| 8 研究结论 |
| 8.1 H银行重庆分行走科技金融差异化发展道路是理性的最佳选择 |
| 8.2 战略实施方案需突出4项锚定、4P营销、5 类铺助等差异竞争优势 |
| 8.3 战略方案实施需控制主要风险、解决关键问题、克服组织障碍 |
| 结束语 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 |
（4）基于Copula的投资组合风险分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 引言 |
| 第一章 Copula函数理论 |
| 1.1 Copula函数简介 |
| 1.2 Pair-Copula和藤分解 |
| 1.2.1 Pair-Copula |
| 1.2.2 三种藤分解结构 |
| 1.3 边际分布及检验 |
| 1.3.1 边际分布模型 |
| 1.3.2 边际分布检验 |
| 1.4 Copula的参数估计及选择 |
| 1.5 Copula模型的构建步骤 |
| 第二章 VaR风险计量和投资组合模型 |
| 2.1 VaR和CVaR简介 |
| 2.2 Copula函数下计算VaR的MC法及其回测检验 |
| 2.3 投资组合模型 |
| 第三章 实证分析 |
| 3.1 数据来源与描述性统计 |
| 3.2 边际分布拟合及检验 |
| 3.3 Copula参数的估计 |
| 3.4 投资权重的确定和VaR的计算及检验 |
| 3.5 投资绩效分析 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间的研究成果 |
| 附录 |
| 致谢 |
（5）对数学在金融中的应用分析（论文提纲范文）
| 一、金融数学理论框架 |
| 二、数学知识在金融中的发展和应用 |
| (一)金融投资与收益的应用 |
| (二)数学在金融预测与决策的应用 |
| 三、微分学在投资决策与期权定价中的应用 |
| 四、结语 |
（6）商业银行信贷资产组合最优化研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 导言 |
| 1.1 论文的研究背景与问题的提出 |
| 1.2 论文的研究意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 现实意义 |
| 1.3 本文的研究方法 |
| 1.4 本文的创新点 |
| 1.5 研究思路与技术路线 |
| 1.5.1 本文的研究思路 |
| 1.5.2 研究的技术路线 |
| 第2章 国内外文献研究综述 |
| 2.1 国外相关研究成果 |
| 2.1.1 传统的信贷资产组合研究方法 |
| 2.1.2 基于风险控制角度的信贷资产组合理论 |
| 2.1.3 其他具有代表性的信贷资产组合管理理论 |
| 2.2 国内相关研究成果 |
| 2.2.1 关于银行信贷组合的相关研究 |
| 2.2.2 关于信贷组合决策的相关研究 |
| 2.2.3 关于信贷组合风险测度的相关研究 |
| 2.3 文献述评 |
| 第3章 我国商业银行信贷资产组合管理、历史变迁与现状分析 |
| 3.1 我国商业银行信贷资产管理历史变迁 |
| 3.1.1 信贷资产统一管理阶段 |
| 3.1.2 信贷资产适度放权阶段 |
| 3.1.3 信贷资产风险控制阶段 |
| 3.2 我国商业银行信贷资产管理现状分析 |
| 3.2.1 信贷资产质量较差 |
| 3.2.2 信贷资产盈利模式单一 |
| 3.2.3 信贷资产结构分配失衡 |
| 3.3 信贷资产组合管理的必要性 |
| 第4章 商业银行信贷资产组合最优化模型的理论推导 |
| 4.1 信贷资产违约模型 |
| 4.2 信贷资产模型的风险衡量 |
| 4.2.1 信贷资产违约概率的计算 |
| 4.2.2 信贷资产违约损失率的计算 |
| 4.2.3 单一信贷资产的预期损失和非预期损失 |
| 4.2.4 信贷资产组合的非预期损失 |
| 4.3 商业银行信贷资产组合最优权重的计算 |
| 第5章 商业银行信贷资产最优化模型的检验——基于行业分类下的检验 |
| 5.1 样本选取 |
| 5.2 基于同一行业的信贷资产组合模型检验 |
| 5.2.1 参数确定及实证过程 |
| 5.2.2 实证结果 |
| 5.3 基于不同行业的信贷资产组合模型检验 |
| 5.3.1 参数确定及实证过程 |
| 5.3.2 实证结果 |
| 5.4 实证结果分析 |
| 第6章 优化我国商业银行信贷资产组合的对策与建议 |
| 6.1 优化商业银行信贷资产组合的宏观结构 |
| 6.1.1 信贷资产组合遵循市场化国际化原则 |
| 6.1.2 降低信贷资产的行业集中度 |
| 6.1.3 建立完善的监管体制以保证信贷资产组合的质量 |
| 6.2 优化商业银行信贷资产组合的微观结构 |
| 6.2.1 提高商业银行信贷资产组合的盈利能力 |
| 6.2.2 建立和提高经济资本对商业银行信贷资产的约束力 |
| 6.2.3 保持信贷资产结构调整的动态性和长期性 |
| 6.2.4 研究局限与未来展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 |
（7）中美股市投资组合规模的风险变动规律的实证研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.2 国内外研究现状及评价 |
| 1.2.1 国外的研究现状 |
| 1.2.2 国内的研究现状 |
| 1.3 研究的主要内容 |
| 1.4 研究方法及创新 |
| 1.4.1 本文的研究方法 |
| 1.4.2 本文的创新点 |
| 第二章 证券投资风险及投资组合理论 |
| 2.1 证券投资风险概述及控制 |
| 2.1.1 证券投资风险概述 |
| 2.1.2 证券投资风险的控制 |
| 2.2 投资组合理论及其发展和应用 |
| 2.2.1 现代投资组合理论概述及其发展趋势 |
| 2.2.2 现代投资组合理论的应用 |
| 2.3 资产组合理论 |
| 2.4 均值风险度量投资组合模型的演变及其比较 |
| 第三章 研究方案的设计 |
| 3.1 样本的选取及数据说明 |
| 3.1.1 样本股票的选择 |
| 3.1.2 样本的时限确定和参数的选择 |
| 3.1.3 样本数据的相关处理说明 |
| 3.2 马科维茨（Markowitz）投资组合理论的有关公式 |
| 3.2.1 单一资产的风险和收益的衡量 |
| 3.2.2 组合资产风险的和收益的衡量 |
| 3.3 抽样组合方法的设计 |
| 3.3.1 样本组合方法的选择 |
| 3.3.2 样本抽样方法的选择 |
| 第四章 基于投资组合规模风险变动规律的实证研究 |
| 4.1 中美股市风险变动的实证研究 |
| 4.1.1 中国股市风险变动规律的实证研究 |
| 4.1.2 美国股市风险变动规律的实证研究 |
| 4.1.3 中美股市风险变动规律的实证研究 |
| 4.2 中美股市投资组合规模及风险的对比研究 |
| 第五章 结论与展望 |
| 5.1 结论 |
| 5.2 展望 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 |
| 致谢 |
| 附录 |
| 详细摘要 |
（8）FY变电设备改造项目风险综合评价（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 选题的背景和意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 选题的意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外研究状况 |
| 1.2.2 国内研究状况 |
| 1.3 论文的主要研究内容 |
| 第2章 工程项目风险概述 |
| 2.1 工程项目风险定义 |
| 2.1.1 工程项目的释义 |
| 2.1.2 工程项目风险的定义 |
| 2.2 工程项目风险的特点 |
| 2.3 工程项目风险的分类 |
| 2.4 本章小结 |
| 第3章 工程项目风险评价相关理论 |
| 3.1 工程项目风险评价 |
| 3.1.1 风险评价的目标 |
| 3.1.2 风险评价的作用 |
| 3.1.3 风险评价的标准和水平 |
| 3.2 工程项目风险识别的相关方法 |
| 3.2.1 风险因素识别 |
| 3.2.2 风险识别的方法及其分析 |
| 3.3 风险评价的方法 |
| 3.3.1 专家打分法 |
| 3.3.2 层次分析法 |
| 3.3.3 决策树法 |
| 3.3.4 模糊综合评估法 |
| 3.3.5 网络计划技术 |
| 3.3.6 蒙特卡罗模拟 |
| 3.3.7 物元分析法 |
| 3.4 本章小结 |
| 第4章 构建风险评价指标体系 |
| 4.1 风险评价指标体系建立的原则 |
| 4.2 风险评价指标体系的建立 |
| 4.3 评价指标体系的效度检测 |
| 4.4 评价指标体系的信度检测 |
| 4.5 FY变电设备改造项目风险评价指标体系的建立 |
| 4.6 本章小结 |
| 第5章 灰色层次评价模型的建立 |
| 5.1 灰色理论 |
| 5.2 灰色层次评价模型 |
| 5.2.1 灰色评价指标权重的确定 |
| 5.2.2 评价指标的评分样本矩阵的确定 |
| 5.2.3 评价灰类的确定 |
| 5.2.4 灰色评价系数的计算 |
| 5.2.5 灰色评价权向量及权矩阵的计算 |
| 5.2.6 综合评价 |
| 5.3 本章小结 |
| 第6章 FY变电设备改造项目工程案例分析 |
| 6.1 FY变电设备改造项目工程概况 |
| 6.2 样本数据 |
| 6.3 确定指标权重值 |
| 6.4 利用灰色层次分析法进行项目风险综合评价 |
| 6.5 本章小结 |
| 第7章 FY变电设备改造项目的风险规避措施 |
| 7.1 施工安全风险规避措施 |
| 7.2 分包施工风险规避措施 |
| 7.3 人力资源管理措施 |
| 7.4 施工质量风险规避措施 |
| 7.5 本章小结 |
| 第8章 结论与展望 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 |
| 致谢 |
| 作者简介 |
（9）最优投资组合的极大极小模型的理论及算法（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景与现状 |
| 1.2 基本概念 |
| 1.3 基本定理 |
| 1.4 投资组合问题的符号含义 |
| 1.5 常见的交易费用函数 |
| 第2章 不允许卖空下的无风险资产借贷的极大极小模型理论. |
| 2.1 不允许卖空下的无风险资产借贷的模型 |
| 2.2 基本理论 |
| 2.3 算例 |
| 第3章 不允许卖空下的V型交易费的无风险资产借贷的极大极小模型理论 |
| 3.1 不允许卖空下的V 型交易费的无风险资产借贷的模型 |
| 3.2 基本理论 |
| 3.3 算例 |
| 第4章 不允许卖空下的折线型交易费的无风险资产借贷的极大极小模型理论 |
| 4.1 不允许卖空下的折线型交易费的无风险资产借贷的模型 |
| 4.2 基本理论 |
| 4.3 算例 |
| 第5章 总结与展望 |
| 附录 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读学位期间发表论文目录 |
（10）基于股票价格波动问题的消除系统风险的投资组合对策研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究内容 |
| 1.2.1 主要内容 |
| 1.2.2 研究目的、方法和技术路线 |
| 1.2.3 主要创新点 |
| 第二章 国内外研究综述 |
| 2.1 Markowitz 投资组合理论 |
| 2.1.1 Markowitz 均值—方差模型 |
| 2.1.2 Markowitz 投资组合理论的局限 |
| 2.2 股票价格波动理论 |
| 2.2.1 国外股票价格波动理论研究 |
| 2.2.2 国内股票价格波动理论研究 |
| 2.3 本章小结 |
| 第三章 股票阶段周期回归预测模型设计 |
| 3.1 线性回归分析和曲线估计 |
| 3.1.1 线性回归分析概述 |
| 3.1.2 曲线估计概述 |
| 3.2 建模准备工作和相关数据说明 |
| 3.2.1 建模准备工作 |
| 3.2.2 建模样本相关数据说明 |
| 3.3 阶段周期低点回归预测模型设计 |
| 3.3.1 线性回归模型 |
| 3.3.2 曲线估计模型 |
| 3.3.3 研究结果分析及模型修正 |
| 3.4 阶段周期高点回归预测模型设计 |
| 3.4.1 线性回归模型 |
| 3.4.2 曲线估计模型 |
| 3.4.3 研究结果分析及模型修正 |
| 3.5 本章小结 |
| 第四章 多种阶段周期回归预测模型有效性的实证分析 |
| 4.1 预测模型有效性的比较对象 |
| 4.1.1 单值预测 |
| 4.1.2 区间预测 |
| 4.2 阶段周期低点回归预测模型有效性实证分析 |
| 4.2.1 样本数据说明和采集 |
| 4.2.2 低点预测的点估计、区间估计和近似区间估计 |
| 4.2.3 不同模型预测结果比较和有效性分析 |
| 4.3 阶段周期高点回归预测模型有效性实证分析 |
| 4.3.1 样本数据采集 |
| 4.3.2 高点预测的点估计、区间估计和近似区间估计 |
| 4.3.3 不同模型预测结果比较和有效性分析 |
| 4.4 本章小结 |
| 第五章 基于阶段周期回归预测模型的投资组合实证分析及对策研究 |
| 5.1 基于阶段周期回归预测模型的股票评价及对策研究 |
| 5.1.1 实证设计 |
| 5.1.2 基于阶段周期回归预测模型的投资操作 |
| 5.1.3 实证结果与投资对策分析 |
| 5.2 其他投资操作实证分析 |
| 5.2.1 不遵循建议的无作为投资操作 |
| 5.2.2 理想化的指数化投资操作 |
| 5.2.3 实证结果与分析 |
| 5.3 本章小结 |
| 第六章 结论和展望 |
| 6.1 主要结论 |
| 6.2 进一步研究展望 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 发表论文和科研情况说明 |
| 致谢 |
四、证券组合对策的数学模型（论文参考文献）
- [1]基于Markowitz投资组合模型的资金分配额研究——一个多样本的上市公司实证分析[J]. 刘知奕. 全国流通经济, 2020(24)
- [2]全国社保基金的投资组合研究[D]. 吴凯. 西北大学, 2017(07)
- [3]H商业银行重庆分行科技金融差异化战略选择与实施研究[D]. 温中亮. 重庆理工大学, 2017(02)
- [4]基于Copula的投资组合风险分析[D]. 王大鹏. 青岛大学, 2016(02)
- [5]对数学在金融中的应用分析[J]. 阎均宜. 经贸实践, 2016(08)
- [6]商业银行信贷资产组合最优化研究[D]. 李振京. 山东大学, 2013(04)
- [7]中美股市投资组合规模的风险变动规律的实证研究[D]. 王慧丽. 武汉科技大学, 2013(04)
- [8]FY变电设备改造项目风险综合评价[D]. 王彬. 华北电力大学, 2012(01)
- [9]最优投资组合的极大极小模型的理论及算法[D]. 陈峰. 湘潭大学, 2012(01)
- [10]基于股票价格波动问题的消除系统风险的投资组合对策研究[D]. 李欣. 天津理工大学, 2012(10)